Краткосрочные тренды


В этой книге не раз подчеркивалась важность использования исторических исследований для оценки шансов, чтобы делать наилучшие предположения. Эта политика должна интегрироваться в общий подход, чтобы ни один аспект торговли не перевешивал слишком сильно. Знание всех упомянутых мною ингредиентов должно быть смешано, чтобы обеспечить более последовательные результаты.

Чтобы достичь этой интеграции, надо знать, что торговля в рамках одного дня — это часть краткосрочного тренда, длящегося от нескольких дней до нескольких недель и почти никогда не превышающего 14 дней. Все, что дольше этого, подпадает под категорию среднесрочного тренда, длящегося от нескольких недель до нескольких месяцев. Нередко краткосрочный тренд считают иррациональным отклонением от нормы, которое невозможно прогнозировать. Это неверно!

Сегодняшнее поведение рынка может дать большую подсказку и понимание того, что произойдет на следующий день. Рисунок показывает, как практически работает реальный пример. Идея в том, чтобы торговать в течение дня в рамках контекста, предлагаемого краткосрочным трендом!

На Рисунке сентябрьские фьючерсы S&P (15-минутный график) торгуются весьма необычно. В данном примере не видно, что акции следуют за облигациями, но 7-го июля облигации шли вниз, и все же фьючерсы S&P имели восходящий разрыв на открытии, что явный признак «необычности». Это связано с прогнозами индексов производственных и потребительских цен от 13-го и 14-го июля, выходившими 7-го июля.

Трейдер должен немедленно задать себе вопрос — почему фондовые фьючерсы пошли вверх, а облигации — вниз? Факт, который вы не знаете, не является критически важным, но то, что разрыв после закрытия 6 июля не был заполнен, очень бычий признак. Это вело к возможности предсказать, что модель рынка 8-го июля будет направлена вверх. Как можно видеть на графике, рынок 7-го числа говорил вам, что происходит что-то позитивное, потому что в течение дня акции должны были следовать вниз за облигациями.

Если краткосрочный тренд направлен вверх, можно оценить, каким будет следующий день, пока он не изменится. Иными словами, можно предсказывать то, что предположительно произойдет завтра, и, если этого не произойдет, вы знаете, что, вероятно, происходят изменения, которые затронут краткосрочный тренд. Это применяется точно так же, когда краткосрочные тренды меняются на среднесрочные тренды, а среднесрочные тренды на долгосрочные.

На Рисунке редставлены дневные модели, составленные из открытия-максимума-минимума-закрытия. Они (модели) многое говорят вам, что представляет из себя краткосрочный тренд и каким будет следующий день. Пожалуйста, изучите эти модели и запомните их. Краткосрочный тренд обычно движется против среднесрочного тренда и, как правило, длится от одного до трех дней.

Ниже следует список признаков, которые можно использовать для интерпретации дневного поведения рынка. Если использовать простую систему очков, каждому пункту можно присвоить один балл.

Акция или товарный фьючерс...

1. Сделали более высокий максимум или более низкий минимум, чем вчера?

2. Открыли день выше или ниже?

3. Закрыли день выше или ниже?

4. Закрылись в верхних 50% или в нижних 50% сегодняшнего диапазона?

5. Закрылись выше или ниже сегодняшнего открытия?

6. Сделали более высокий минимум или более низкий максимум, чем вчера?

7. Закрылись выше вчерашнего максимума или ниже вче-рашнего минимума?

Вы должны прибавить балл за каждый бычий пункт и вычесть один балл за каждый медвежий пункт. Для ясности, бычьими признаками являются:

1. Создание более высокого максимума, чем вчера.

2. Открытие дня вверх.

3. Закрытие дня вверх.

4. Закрытие в верхних 50% диапазона.

5. Закрытие выше открытия.

6. Наличие более высокого минимума, чем вчера.

7. Закрытие выше вчерашнего максимума.

Когда у вас все семь пунктов направлены в одном и том же направлении, следующий день с 90-процентной вероятностью будет торговаться выше максимума предыдущего дня и в 80% случаев закроется выше предыдущего закрытия. Если хотите, можно поиграть с этими пунктами и построить из них торговую систему. Я сделал это, но не продаю вам эту систему. Я пытаюсь показать вам, как интегрировать бычьи или медвежьи признаки в метод прогнозирования следующего дня с высокой степенью вероятности. Это лишь одно имеющее силу наблюдение; очевидно, есть и многие другие.

Пожалуй, лучше всего я смогу описать мыслительный процесс, необходимый вам для самостоятельного наблюдения и построения своих собственных прогнозов, использовав в качестве метафоры «Великолепную Семерку». В этом классическом вестерне с участием Юла Бриннера и Стива Маккуина жители мексиканской деревни нанимают Юла и шестерых других профессиональных стрелков, чтобы защититься от бандитов. Когда происходит процесс отбора, один из крестьян смотрит на человека с огромным шрамом на лице и говорит: «Он, должно быть, крутой парень. Взгляните только на шрам на его лице».

Другой человек говорит: «Нет, тебе нужен человек, который сделал ему этот шрам, а не он». Юл поворачивается и говорит: «Теперь вы начинаете соображать!»

Вы должны изучать и наблюдать повторяющиеся выигрышные фигуры. Я не могу дать их вам, потому что не знаю их все, к тому же для каждого фьючерса или акции они до определенной степени изменяются, но я пытаюсь научить вас, что искать и с чего начать.






Дня купи премиум танк

Предложение дня купи премиум танк.

wargaming.shop