Анализ тренда

Лучший способ испытания теории, как мы уже не раз видели в этой книге, это проведение исследования как можно глубже в прошлое. Вот критически важный и сильный пример.

Торговля в рамках среднесрочного тренда

Зная направление среднесрочного тренда, трейдер может использовать эту информацию, чтобы торговать в рамках краткосрочного, или второстепенного тренда. Это работает для всего, что движется.

По существу, это сводится к вопросу о знании дневных шансов. Например, во время среднесрочного восходящего тренда на фондовом рынке дневные шансы следующие.

С виду просто, но как я получил эти шансы? Чтобы найти эти цифры, сначала следует классифицировать среднесрочные движения. В качестве примера обратите внимание на данные в Таблице. Далее вы измеряете каждую последовательность восходящих и нисходящих дней в рамках среднесрочных движений и коррекций бычьих рынков. Для медвежьих рынков вы измеряете последовательности нисходящих дней медвежьих рынков и коррекций бычьих рынков. Я дал вам общие результаты и путь, которым я получил их, чтобы вы могли найти подходящие данные. Сначала я делал работу вручную, затем на компьютере. Классификации сделаны по стандартам теории Доу.

Для этих исследований использован промышленный индекс Доу-Джонса, поскольку данные по нему есть до 1897 года. Однако наше исследование охватывает период с 1926 года, потому что я связывал его с системой фьючерсов S&P, которые начались в 1926 году. Я использовал Доу вместо S&P, потому что уже имел данные, а движения коррелируют почти безукоризненно. Разница крайне незначительна.

Что все это говорит вам? То, что вы сможете увидеть. Например, взгляните на итоговые данные «Среднесрочных восходящих движений бычьих рынков». В большинстве случаев, если среднесрочный тренд бычьего рынка направлен вверх, можно ожидать 3-дневное восходящее движение со средним повышением на 2,068%. Когда рынок затем распродается, можно ожидать снижение только на 1,666%. Кроме того, в восходящем тренде можно ожидать намного больше 1-дневных снижений (1.042 случая), чем 1-дневных восходящих движений (692 случаев). Но в восходящем движении вы ожидали бы намного больше 2-, 3- и 4-дневных последовательностей; соответствующие процентные значения приводятся.

Давайте построим пример одного из способов использования этих данных в дэйтрейдинге. Предположим, что в силе среднесрочный восходящий тренд бычьего рынка и 3 дня подряд вы имеете снижения на общую величину 1,666%. Вы можете объединить это с шансами дальнейшего движения вниз, которые я вам дал (при трех нисходящих днях шансы на разворот вверх на следующий день составляют 94,4%). Если вы купите на закрытии третьего нисходящего дня, через 2 дня можно ожидать получения средней процентной прибыли в 1,309% или медианного изменения на 1,06%. Можно использовать эти шансы и цифры сотнями различных способов.

Все, что вам требуется, — это воображение и время, чтобы двигаться в направлении, указанном мною. Мог ли я показать вам систему? Да! Но системы работают не все время, и я не использую их в таком качестве. Любая система, которую я мог бы вам дать, может потребовать изменений к тому времени, когда вы будете читать эту книгу. Кроме того, чтобы вы могли торговать по системе неукоснительно, следует истово верить в нее, а любая предлагаемая здесь система не будет значить для вас так много, как самое последнее из ваших собственных творений. Поэтому я предпочитаю давать вам, и я надеюсь, что я вам это дал, общую картину. Удачи и многих побед!